Wie funktioniert Arbitrage auf dem Strommarkt?
Arbitrage auf dem Strommarkt bezeichnet den Handel mit elektrischer Energie, bei dem Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten, Zeitpunkten oder Regionen ausgenutzt werden, um Gewinne zu erzielen. Händler kaufen Strom zu günstigen Preisen (z. B. bei hoher Erzeugung erneuerbarer Energien) und verkaufen ihn teurer, wenn die Nachfrage steigt oder das Angebot sinkt. Dies trägt zur Marktstabilität bei, indem es Preisschwankungen ausgleicht und die Effizienz der Stromversorgung verbessert.
Definition
Arbitrage ist in der Wirtschaftswissenschaft definiert als risikoloses Geschäft, das Preisunterschiede für dasselbe Produkt auf verschiedenen Märkten nutzt, um Gewinne zu erzielen. Dies funktioniert jedoch nur unter der Annahme perfekter Information etwa über Transaktionskosten und Preise. Paradoxerweise spricht man gerade, wenn dies der Fall ist, von Arbitragefreiheit, weil dann nämlich keine Arbitragegeschäfte möglich sind.
Funktioniert (echte) Arbitrage in der Realität?
In der Realität sind die Voraussetzungen für eine echte - also vollkommen risikolose - Arbitrage so gut wie nie gegeben. Denn sowohl Preise als auch Transaktionskosten sind im Vorhinein kaum exakt zu kalkulieren. Zudem können sie sich im Laufe einer Transaktion verändern.
Am ehesten ist Arbitragefreiheit an elektronischen Wertpapier- oder Devisenbörsen gegeben, an denen Informationsflüsse und Transaktionen nahezu in Echtzeit erfolgen. Doch selbst hier bestehen für Arbitrageure gewisse Risiken. So könnte mitten in der Transaktion ein Computer oder das Netzwerk ausfallen. Auch könnten sich die Preise zwischen Kauf und Verkauf ändern. Dennoch werden viele Transaktionen in der Praxis als Arbitrage bezeichnet.
Was unterscheidet Arbitrage- von Handelsgeschäften?
Die Abgrenzung zu reinen Handelsgeschäften ist in der Praxis unscharf. Beide Geschäftsmodelle beruhen auf dem Prinzip, Waren, Dienstleistungen oder andere Werte gewinnbringend zu handeln, sprich zu einem höheren Preis zu veräußern als zu erwerben.
Tendenziell widmet sich der Handel vornehmlich der Allokation von Gütern, Devisen oder Wertpapieren, einschließlich den dazugehörigen Dienstleistungen wie Transport und Vertrieb. Er führt also letztlich Produzenten und Verbraucher zusammen. Die Arbitrage gilt vor allem der Überbrückung von marktlichen Ineffizienzen wie der Unvollständigkeit von Informationen oder daraus entstandenen Fehlallokationen.
Ein Beispiel: Ein Stromlieferant erfüllt einen Liefervertrag über 100 Megawattstunden an die Stadtwerke Neustadt. Dieses Geschäft wäre dem Stromhandel zuzurechnen. An diesem Tag werden jedoch einige Industriebetriebe bestreikt, deshalb steht die Produktion still – es wird nicht so viel Strom verbraucht wie zuvor angenommen. Um den überschüssigen Strom loszuwerden, bieten die Stadtwerke Neustadt ihn etwas unter Marktpreis an der Strombörse an. Ein Power Trader kauft ihn, weil er einen Abnehmer gefunden hat, der ihm den höheren Marktpreis bietet. Hier würde man von Arbitrage sprechen. Die überbrückte Ineffizienz: Die bei Abschluss des Liefervertrags fehlende Information über den Streik.
Welche Arten von Arbitrage gibt es auf dem Strommarkt?
Wie alle Märkte unterscheiden sich Strommärkte in vielerlei Hinsicht voneinander. Entlang dieser Unterschiede lassen sich entsprechende Arten von Arbitrage beschreiben.
Marktliche Arbitrage und Lieferfristarbitrage
Spricht man im Stromhandel von den verschiedenen Märkten meint man in der Regel die Unterteilung nach Lieferfristen: Auf Terminmärkten werden alle Transaktionen gehandelt, bei denen der Lieferzeitpunkt mehr als 24 Stunden in der Zukunft liegt. Die maximale Vorlaufzeit für solche Termingeschäfte (oder Futures) beträgt sechs Jahre. Kurzfristigere Transaktionen werden auf den Spotmärkten gehandelt: am Tag vor der Lieferung auf dem Day-ahead-Markt bis 12 Uhr und danach auf dem Intraday-Markt.
Je näher der Lieferzeitpunkt rückt, desto genauer lässt sich prognostizieren, wie viel Strom aus welcher Quelle verfügbar sein wird und wie hoch der tatsächliche Stromverbrauch sein wird, woraus sich wiederum der Preis ergibt. Entsprechend stark können die Strompreise für ein und denselben Lieferzeitpunkt schwanken je nachdem, welcher Frist das Geschäft zugrunde liegt, sprich: mit welcher Lieferfrist, beziehungsweise auf welchem Markt, sie gehandelt werden.
Bei der marktlichen Arbitrage geben also unterschiedliche Fristen zwischen Transaktions- und Lieferzeitpunkt die Möglichkeit zu Profiten. Eine Lieferfristarbitrage ist aber auch innerhalb eines dieser Märkte möglich. So können Power Trader etwa im Intraday-Handel ein und dasselbe Produkt zu verschiedenen Zeitpunkten handeln.
Ihr Händler für erneuerbare Energien und Batteriespeicher
Dank unserer Handelserfahrung und Prognosetechnologie können wir große Portfolios an erneuerbaren und flexiblen Energien zu wettbewerbsfähigen Preisen bewirtschaften.
Räumliche Arbitrage
Wenn Verbraucher ihren Strom nicht gerade selbst mittels PV-Anlagen erzeugen und vor Ort selbst verbrauchen, muss Strom vom Produktions- zum Verbrauchsort transportiert werden. Dies allein gibt noch keine Gelegenheit für Arbitragegewinne. Denn in Deutschland und vielen anderen Ländern sehen die Regularien vor, dass Strom im ganzen Land zu Einheitspreisen gehandelt wird.
Windstrom aus Mecklenburg-Vorpommern, der schwäbische Industrieanlagen in Gang setzt, wechselt den räumlichen Markt also nicht. Bayrischer Solarstrom, der Pumpspeicherkraftwerke in der Schweiz oder Österreich füllt, tut das sehr wohl – auch wenn die geografische Distanz weit kürzer ist.
In Ländern, die wie etwa Schweden, Italien oder die USA ihre Stromnetze in mehrere Strompreiszonen unterteilen, ist räumliche Arbitrage auch im nationalen Handel möglich und sogar Usus.
Zeitliche Arbitrage
Nicht zu verwechseln mit der marktlichen Arbitrage ist die zeitliche Arbitrage. Während Erstere Preisunterschiede zwischen Lieferfristen nutzt, geht es bei Letzterer um die Preisdifferenzen zu verschiedenen Lieferzeitpunkten. Um zeitliche Arbitragegewinne zu erzielen, ist es also notwendig, die Produktion zu verschieben oder den Strom, beziehungsweise die Energie zu speichern.
Wer in sommerlichen Mittagsstunden Strom kauft, bezahlt dafür bei klarem Himmel wenig bis gar nichts. Wenn zusätzlich noch Wind weht, erhält man möglicherweise sogar Geld dafür, dass man überschüssigen Strom aus dem Netz nimmt. Wer damit Batterie- oder Pumpspeicherkraftwerk „auflädt“, kann den eingespeicherten Strom in den Abendstunden dann für zwei-, vielleicht sogar dreistellige Eurosummen pro Megawattstunde wieder ins Netz einspeisen.
Zeitliche Arbitrage betreibt aber auch der Kohlekraftwerksbetreiber, der seine Erzeugung drosselt und Lieferzusagen stattdessen durch Zukauf von günstiger verfügbarem Wind- oder Solarstrom erfüllt.

Zeitverzögerte Einspeisung und die damit verbundene Arbitrage ist seit Jahrzehnten das Geschäftsmodell von Pumpspeicherkraftwerken. Die starken Ausschläge des Strompreises, die durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien entstehen, haben diese Form der Arbitrage jedoch dynamisiert.
Produkt-Arbitrage oder quantitative Arbitrage
Stromlieferungen können in verschiedenen Produkten nach Länge des Zeitraums verkauft werden. Es gibt also zum Beispiel Tages-, Stunden- oder Viertelstundenprodukte. Bei der Produkt-Arbitrage fassen Arbitrageure mehrere kleine Produkte zu einem größeren zusammen (bspw. 4 Viertelstunden zu einer Stunde) oder umgekehrt.
Gerade im Intraday-Handel kann der Strompreis extrem volatil sein und – in Extremfällen – binnen einer Viertelstunde um mehrere 100 Prozent steigen oder fallen. Für Produzenten wie Verbraucher sind dies Risiken, die sie zu vermeiden suchen. Stromhändlern bieten sie eine Chance auf Arbitragegewinne.

Selbst am Intraday-Markt, wo Strompreise zentral versteigert werden, können sie sich stündlich um mehrere 100 % steigen oder fallen
Die drei Faktoren der Arbitrage am Strommarkt
Arbitragegeschäfte kommen dann zustande, wenn die Differenz zwischen den angenommenen Preisen (P) die erwarteten Transaktionskosten (T) nebst Risikoaufschlägen (R) übersteigt: P > T + R. Die Herausforderung für Arbitrageure ist es, diese drei Faktoren richtig einzuschätzen.
Strompreisdifferenz
Die Gleichung ist sehr einfach: Preisdifferenz (P) = Einkaufspreis (E) - Verkaufspreis (V). Die Schwierigkeit liegt darin, die Strompreise E und V richtig zu prognostizieren.
Preisrisiken
Das Hauptrisiko liegt hierbei darin, die Preise falsch einzuschätzen. Wer im falschen Moment zuschlägt, kann mehr bezahlen als nötig. Wer den Verkaufspreis falsch einschätzt, kann den Strom möglicherweise nicht mehr gewinnbringend verkaufen. Da Kauf und Verkauf einer Einheit Strom nie zeitgleich erfolgen, besteht zudem die Möglichkeit, dass sich das Verhältnis von E und V zu Ungunsten des Arbitrageurs verändern. Selbst Sekundenbruchteile können genügen, damit sich Börsenpreise ändern.
Transaktionskosten
Zu den strommarktspezifischen Transaktionskosten (T) gehören je nach Art der Arbitrage: Börsengebühren, Netzentgelte (vor allem bei netzüberschreitendem Stromtransport) sowie etwaige Umspannkosten und Einfuhrzölle für Drittländer etc. Außerdem müssen allgemeine Betriebskosten wie Raummiete, Löhne und Gehälter oder Unternehmenssteuern durch die Arbitragegeschäfte gedeckt werden.
Transaktionsrisiken
Risiken entstehen bei den Transaktionskosten vor allem aus der Verfügbarkeit der Ressourcen: Börsen können IT-Probleme haben, Erzeugungsanlagen und Stromnetze können ausgelastet sein und Interkonnektoren, also die Übergänge zwischen zwei nationalen Stromnetzen oder Gebotszonen, können ausfallen. Hinzu kommen betriebswirtschaftliche Risiken, die jedoch nicht spezifisch für den Strommarkt sind: Mitarbeiter können erkranken, Behörden können Überprüfungen veranlassen, Kunden können in Zahlungsverzug geraten oder gar insolvent werden.
Risikoaufschläge
Wie jedes Wirtschaftsunternehmen müssen auch Stromhändler ihre Risiken abschätzen, kalkulieren und einpreisen. Dazu gehört das Risiko falscher Prognosen ebenso wie Transaktionsrisiken. Auch die Risikobewertung selbst unterliegt dem Risiko der Fehleinschätzung.
Risiken der Risikobewertung
Stromhändler, die ihre Risiken zu niedrig einschätzen, laufen langfristig Gefahr, Verluste zu machen. Wer dagegen seine Risikoaufschläge unnötig hoch ansetzt, hat einen Wettbewerbsnachteil auf dem stark umkämpften Stromhandelsmarkt.
Dies gilt insbesondere für Stromhändler, die nicht oder nicht nur auf eigene Rechnung traden, sondern ihre Dienstleistungen anderen Unternehmen anbieten, also zum Beispiel Erzeugungsanlagen oder Stromspeicher zu vermarkten oder die Strombeschaffung für Großverbraucher oder Stadtwerke zu übernehmen.
Welche Chancen und Risiken beinhalten die Arten der Arbitrage am Strommarkt?
Während sich Strompreise buchstäblich in Sekundenbruchteilen verändern können, sind Transaktionskosten im Stromhandel kurz- bis mittelfristig gut kalkulierbar. Aber welche strommarktspezifischen Preis- und Transaktionsrisiken sind bei den verschiedenen Arten der Arbitrage besonders relevant? Dies soll anhand von Beispielen verdeutlicht werden.
Risiken der marktlichen Arbitrage oder Lieferfristarbitrage
Beispiel für marktliche Arbitrage oder Lieferfristarbitrage
Ein Stromhändler hat am OTC-Terminmarkt („Over the counter“, also im außerbörslichen Handel) Strom für 80 €/MWh mit Lieferdatum 9. September zwischen 14 Uhr und 15 Uhr gekauft. Am 8. September leitet er aus seinen Wetterprognosen ab, dass am nächsten Tag weniger Erneuerbare Energie zur Verfügung stehen wird als bisher angenommen. Tatsächlich kostet der Strom am Day-ahead-Markt für denselben Lieferzeitpunkt bereits 82 €/MWh. Der Stromhändler hält das für eine realistische Prognose und verkauft seinen Strom aus dem Terminmarkt am Day-ahead-Markt zu diesem Preis.
Am nächsten Morgen übermittelt ihm sein Wetteranalyst eine neue Vorhersage. Nun geht er davon aus, dass der Strompreis weiter auf 86 €/MWh steigen wird. Da die Megawattstunde für 84 €/MWh angeboten wird, kauft er Strom zu diesem Preis.
Wenn er Recht behält, wird er den Strom aus dem Intraday-Markt später am selben Intraday-Markt, also mit einer kürzeren Lieferfrist, wieder mit Gewinn veräußern können.
Preisrisiken
Bei dieser Art von Arbitrage ist das Preisrisiko erheblich. Das Wetter hätte auch besser ausfallen können, als zum Zeitpunkt der Transaktion auf dem Terminmarkt vermutet. Dann hätte der Power Trader mit seinem Handel Verlust gemacht. Auch im Intraday-Handel ist sehr unsicher, ob der Händler mit seiner Intraday-Prognose – entgegen der allgemeinen Marktstimmung, wie sie sich im Strompreis widerspiegelt – Recht behält.
Bei langfristigen Termingeschäften werden statt tages-, stunden oder gar viertelstundengenauen Lieferzeiträumen Monats-, Quartals oder Jahresprodukte gehandelt. Deshalb geben hier keine Wetterprognosen den Ausschlag für die Preise, sondern politische, konjunkturelle oder strategische Unsicherheiten.
Die schwankenden Preise sind also Ausdruck einer Vielzahl von Faktoren, zu denen der erwartete Ausbau der Strominfrastruktur (Erneuerbare Energien, Stromspeicherkapazität, Übertragungsnetzkapazität etc.) zählt, das Strommarktdesign (Energy Only und/oder Kapazitätsmarkt), die Fördermittel sowie sonstige Regularien wie der Emissionsrechtehandel in der EU, aber auch erwartete Investitionen energieintensiver Branchen. Dass die langfristigen Terminmarktpreise täglich schwanken (s. Grafik) kann aber ganz nüchtern betrachtet auch davon abhängen, welchem Analysten gerade der meiste Glaube geschenkt wird.

Am langfristigen Terminmarkt für Deutschland spiegelt sich die Marktprognose: Mitte des Jahrzehnts werden noch hohe Strompreise erwartet, weil die Emissionszertifikate und damit die fossile Stromerzeugung teurer werden. Gegen Ende des Jahrzehnts wird offenbar erwartet, dass der Ausbau der preiswerten Erneuerbaren diesen Effekt überkompensiert, sodass der Strompreis fällt.
Transaktionsrisiken
Netz-, Soft- oder Hardware-Probleme beim Käufer, beim Verkäufer oder bei der Handelsplattform können den Handel beeinträchtigen. Gerade wenn sie bei einem der beiden Transaktionspartner auftreten, können sie das Geschäfte um entscheidende Momente verzögern. Wenn sich der Strompreis in diesem Zeitraum ändern, kann durchaus auch positive, aber eben auch negative Auswirkungen auf das Ergebnis der Arbitrage haben. Ein Beispiel dafür ereignete sich am 25. Juni 2024, als kurzzeitig die grenzüberschreitende Zuweisung von Übertragungskapazitäten fehlschlug.
Mit der Frist zwischen Termingeschäft und Lieferung wachsen mit den Preisrisiken analog auch die spezifischen Transaktionsrisiken: So ist das Risiko, dass Lieferanten und potenzielle Abnehmer in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, auf lange Sicht tendenziell größer. Auch die Verfügbarkeit von Erzeugungsanlagen und Fachkräften ist langfristig unsicherer.
Räumliche Arbitrage
Beispiel für räumliche Arbitrage
Während die Solarkraft in Deutschland an Sommertagen auf Hochtouren produziert, drohen in Frankreich die Kernreaktoren zu überhitzen und müssen abgeschaltet werden. Während die Strompreise in Frankreich unvorhergesehen steigen, fallen sie in Deutschland mittags unter null. Wer nun aus Termingeschäften ein Kontingent an deutschen Strom hält, hat gute Chancen auf erkleckliche Arbitragegewinne in Frankreich – zumindest solange er über die nötige Interkonnektorenkapazität verfügt.
Preisrisiken
Anders als bei den meisten anderen Handelsgütern wächst das zeitliche Risiko beim Strom nicht mit der Distanz, da Strom bei bestehendem Netz keine relevante Übertragungsdauer hat. Daher kann für ein Kilowatt, das in Schleswig-Holstein eingespeist wird, im selben Moment ein Kilowatt in Paris entnommen werden, solange die Übertragungskapazität ausreicht. Es kann also nicht passieren, dass man Strom aus Deutschland losschickt und er weniger wert ist, wenn er in Frankreich ankommt.
Das Preisrisiko ist bei der räumlichen Arbitrage also theoretisch genau so strukturiert wie bei der Lieferfristarbitrage. Allerdings bedarf es Kenntnisse über die Preismechanismen beider räumlichen Märkte, die sich aufgrund von Regularien sowie Verbrauchs- und Erzeugungsmustern erheblich unterscheiden können.
Transaktionsrisiken
Das Gesamtrisiko ist bei der räumlichen Arbitrage aber deshalb latent höher als bei der marktlichen, weil der Strom mehrere Stromnetze beziehungsweise Netzebenen durchfließt. Denn auch wenn Strom quasi in Echtzeit übertragen wird, steigt mit der geografischen Distanz, das Risiko, dass Komponenten der Stromübertragung und -transformation (Leitungen, Interkonnektoren, Umspannwerke) ausfallen.
Auch Zahlungsverzögerungen oder -ausfälle sind bei ausländischen Kunden zwar nicht per se wahrscheinlicher, erzeugen aber tendenziell höhere administrative und juristische Kosten als bei inländischen. Bei langfristigen Termingeschäften kommen politische Risiko hinzu – etwa, dass sich Transport- oder Zollgebühren oder auch Regularien ändern.
Produkt-Arbitrage
Beispiel für Produkt-Arbitrage
Ein Stromhändler entdeckt am Vormittag, dass ein Produzent die vier Viertelstundenlieferungen zwischen 16 Uhr und 17 Uhr für einen Durchschnittspreis von 100 €/MWh anbietet. Gleichzeitig hat er einen Käufer, der für die gesamte Stunde 102 €/MWh bietet. Er schließt alle fünf Transaktionen ab und erzielt einen Arbitragegewinne von 2 €/MWh.
Preisrisiken
Preise können sich binnen Sekundenbruchteilen ändern. Die Momente zwischen Kauf- und Verkauf bergen also das Risiko, dass positive Preisdifferenzen schwinden oder sich gar in Verluste umkehren.
Transaktionskostenrisiken
Probleme mit der Handelsinfrastruktur bilden hierbei wohl das Hauptrisiko. Verglichen mit anderen Formen der Arbitrage kommt die Produkt-Arbitrage dem Ideal einer risikolosen Arbitrage wohl am nächsten.
Zeitliche Arbitrage
Beispiel für zeitliche Arbitrage
Es steht eine windige Herbstnacht bevor. Der Betreiber eines Pumpspeicherkraftwerks kauft am Day-ahead-Markt Strom für den Zeitraum zwischen 0 und 7 Uhr zu einem durchschnittlichen Preis von 92 €/MWh, um das halbleere Speicherbecken bis zum Rand aufzufüllen. Da am nächsten Vormittag die Industriebetriebe ihre Produktion hochfahren werden, bevor die Sonne aufgeht, wird der Strompreis zwischen 6 Uhr und 11 Uhr auf fast 145 €/MWh steigen. Schon das wäre ein gutes Geschäft, doch es ist noch mehr drin.
Laut Wetterprognosen wird die Photovoltaik über Mittag trotz der Jahreszeit genug Strom einspeisen, um den Strompreis unter 100 Euro zu drücken. Am Nachmittag wird der Wind zwar wohl auffrischen, aber nicht genug, um die Energie der bereits untergehende Sonne vollständig zu ersetzen. Deshalb kostet der Strom am Day-ahead-Markt für die Lieferung zwischen 16 Uhr und 22 Uhr zwischen 123 €/MWh und gut 290 €/MWh.
Der Betreiber entscheidet sich, am Vormittag nur so viel Strom anzubieten, dass er den Speicher über die Mittagsstunden wieder komplett auffüllen kann. So kann er die maximale Menge Strom, die sein Speicher fasst, in den Abendstunden zu den höchsten Preisen des Tages anbieten.

Die Statistik der Bundesnetzagentur zeigt, dass Pumpspeicherkraftwerke am Vormittag des 21. November 2024 tatsächlich zwischen 14 Uhr und 20 zu den höheren Preisen deutlich mehr Strom eingespeist haben als am Vormittag zu den relativ zum Mittag hohen Preisen. (Quelle: SMARD, Eigene Darstellung)
Preisrisiken
Ähnlich der kurzfristigen Lieferfristarbitrage besteht das Hauptrisiko darin, dass sich Wetter- und Verbrauchsprognosen zwischen Kauf und Verkauf ändern. Mutigere PSW-Betreiber könnten zudem darauf hoffen, dass sich am Intraday-Markt noch höhere Preise ergeben und erst dort den eingespeicherten Strom veräußern. Dies könnte sich je nach späteren Wetterprognosen positiv oder negativ auf die Einnahmen auswirken.
Transaktionsrisiken
Die Umwandlung von Energie ist immer mit Verlusten verbunden. Diese stellen zwar zunächst einmal keine Risiken, sondern gut berechenbare Transaktionskosten dar, die per se höhere Preisunterschiede für Arbitragegewinne erfordern.
Pumpspeicherkraftwerke haben einen Wirkungsgrad von rund 80 Prozent. Das bedeutet, von jeder gekauften und eingespeicherten Megawattstunde lassen sich nur rund 800 Kilowattstunden verkaufen und liefern. Eine weitere Unsicherheit besteht auch hier im Wetter: Vor allem im Sommer können Verdunstungsverluste entstehen, Niederschläge hingegen schenken den Betreiber zusätzliche Kapazität.
Bei Batteriespeichern liegt der Wandlungsverlust unter fünf Prozent. Dafür fallen Kosten zur Kühlung an. Ein Kühlsystem, das auf ein ortstypisches Temperaturspektrum ausgelegt ist, kann bei Extremtemperaturen überfordert sein. Dies kann eine vorübergehende Abschaltung erforderlich machen oder im Extremfall zu dauerhaften Kapazitätsverlusten führen.
Außerdem können auch bei der zeitlichen Arbitrage technische Fehler erhebliche Verluste hervorrufen: Fällt ein Kraftwerk zum Zeitpunkt der Lieferung aus, muss der Betreiber den bereits verkauften Strom dann zu womöglich viel höheren Preisen kaufen, um seine Lieferverpflichtung zu erfüllen.
Fazit
Die Kunst der Arbitrage liegt also nicht allein darin, Preisunterschiede zu identifizieren und auszunutzen. Neben Kalkulation und Prognose von Strompreisen, müssen Stromhändler eine lange Reihe weiterer Faktoren einbeziehen und Risiken abwägen.
Hinzu kommt: Der Strommarkt unterliegt höchstem Wettbewerb. Einfache (echte) Arbitragemöglichkeiten werden deshalb zwar sehr schnell von einem der zahlreichen Akteure gefunden und ausgenutzt. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell ergibt sich daraus aber kaum, da eine solche Arbitragemöglichkeit nie lange geheim und damit stabil bleibt, da alsbald auch Konkurrenten darauf stoßen und sie ausnutzen.
Um auf dem Strommarkt dauerhaft profitable Arbitragegeschäfte zu betreiben, bedarf es also eines umfassenden Know-hows über Handelsplätze, Regularien, Stromgestehungsarten und Meteorologie. Dementsprechend besteht das Team eines Stromhändlers wie Flex Power aus einer Reihe Spezialisten. Ihr Erfolg hängt nicht nur von ihrer jeweiligen Fachkompetenz, sondern auch von der Arbeit im Team ab.
Das ABC des Stromhandels
Was wird größer, wenn man es teilt?
Die Umstellung auf 100 % erneuerbare Energien ist eine Generationenaufgabe, die Innovation und Wissen in einem noch nie dagewesenen Umfang erfordert. Wir werden schneller zu 100 % erneuerbaren Energien gelangen, wenn wir als Generation so viele Informationen wie möglich miteinander teilen. Das ist es, was wir mit unserer School of Flex anstreben.
Flex Index
"Wie viel Geld kann ich mit einer Batterie verdienen?" Das werden wir häufig gefragt. Um die Frage zu beantworten, haben wir den Flex Index entwickelt. Er zeigt transparent den monetären Wert der Flexibilität auf dem deutschen Strommarkt an.
Videos & Podcasts
Nichts geht über Expertenwissen aus erster Hand. Hören Sie rein, was unsere Stromhändler und Ingenieure zu berichten haben – über ihren Job, das Marktumfeld und die Dinge, an denen wir gerade arbeiten.
Flexikon
Alles, was Sie über Flexibilität auf den Energiemärkten wissen müssen, an einem Ort? Geschrieben von Experten für Experten und Anfänger gleichermaßen? Das ist es, was wir mit unserem Flexicon bezwecken.
Entdecken Sie unsere Leistungen
FLEXPOWER hilft Ihnen, Ihre Assets an den Energiemarkt zu bringen. Unser Team von Spot-Markt-Tradern vereint mehr als 25 Jahre Erfahrung mit dem Handel von Strom aus Erneuerbaren Energien. Mit unserem schlanken und voll digitalisierten Ansatz verwalten wir große Erneuerbaren-Portfolios sowie flexible Erzeugungs- und Speicheranlagen.